Аллен народився і виріс у Нью-Йорку (квартал Мідвуд у Брукліні) у єврейській родині. Майбутній режисер отримав при народженні ім'я Аллен Стюарт Конігсберг. Дідусі та бабусі Аллена були емігрантами з Литви (Ісаак Кенігсберг та Дженні Коплін) та Австрії (Леон Шеррі та Сара Хофф), рідною мовою яких був ідиш.

30 листопада 1935 р. (вік 87 років) Вуді Аллен / Дата народження

Сам Аллен грає на кларнеті та саксофоні. Іноді він виступає у клубах та на концертних майданчиках. Восени 2008 року Вуді вперше поставив оперу «Джанні Скіккі».